Ritka 1860 II. Lajos bajor király 1860 CVD fotó

Miksa József bajor herceg és Mária Ludovika Vilma bajor királyi hercegnő 9. gyermekeként született, a leányok között ő volt a legfiatalabb.

Unokatestvérével, Lajos bajor trónörökössel, a későbbi II. Lajos királlyal járt egy ideig jegyben. Mindketten idealista és romantikus lelkek voltak, rajongtak Wagner zenéjéért. Lajos furcsa ember volt, például jegyesét nem valódi keresztnevén, hanem Wagner operahőseinek nevén szólította, a hercegnőt Elzának vagy Erzsébetnek nevezte, és saját leveleit is Siegfried vagy Heinrich néven írta alá. Mindez eleinte csupán Lajos furcsa játékainak egyike volt, később megtébolyodott.

Hivatalos eljegyzésüket 1867. január 22-én hirdették ki, de az esküvő napját többször is elhalasztották, mert a homoszexualitásra erősen hajló Lajos nem tudta magát elszánni a házasságra. A hercegnő apja, Miksa herceg ezt a helyzetet leánya számára megalázónak ítélte, és levelet írt Lajosnak, amelyben döntésre szólította fel: vagy vegye el Zsófia hercegnőt, vagy bontsák fel eljegyzésüket. Lajos 1867 októberében végleg lemondta az esküvőt.